Wednesday, December 30, 2015
Trading Forex Saham | Ada banyak cara untuk menguji penasihat. Setiap trader mungkin memiliki pendekatan sendiri untuk menguji sistem trading mekanis. Artikel saat akan berguna untuk memulai pedagang yang tidak memiliki untuk saat pendapat mereka sendiri mengenai metode pengujian.
Sebagai aturan selama pengembangan sistem perdagangan mekanis ada optimasi sistem, parameter seleksi, penambahan berbagai kondisi dan filter. Ini adalah prosedur yang biasa bagi para pedagang menggunakan sistem perdagangan mekanis. Setelah itu Anda harus selalu mencapai pengujian penasihat.
Yang paling populer di kalangan pedagang mulai cara pengujian adalah pengujian pada seluruh sejarah kutip. Oleh karena itu diyakini benar bahwa jarak yang lebih besar dari pengujian sistem, lebih baik. Setelah optimasi sistem pada seluruh sejarah yang tersedia untuk trader ia tidak termasuk kemungkinan melakukan apa yang disebut "out-of-sample" test, yaitu ketika sistem dijalankan pada data historis yang tidak berpartisipasi dalam optimasi. Efisiensi cek dari sistem dalam situasi ini harus dilakukan pada rekening demo dalam modus real-time.
Metode ini memiliki kelebihan dan kontra. Kita mungkin menggarisbawahi pro seperti: untuk optimasi kita menggunakan jumlah terbesar dari bar yang hadir dalam sejarah. Semakin besar periode pengujian penasihat, semakin transaksi ia akan selesai dalam periode ini dan selanjutnya semakin transaksi keaslian tinggi dari hasil. Ada satu-satunya kontra - trader tidak memiliki kemungkinan untuk memeriksa sistem operasi berdasarkan data historis yang bukan bagian dari optimasi.
Ada kemungkinan bahwa banyak pedagang yang berpengalaman akan mengklaim bahwa tes "out-of-sample" harus dilakukan pada demo-rekening secara real-time untuk keaslian mutlak dan mereka akan benar-benar tepat. Tapi pengujian ini akan mengambil banyak waktu - beberapa bulan dan bahkan bertahun-tahun dan itu hampir mustahil untuk memulai pedagang. Untuk mengecualikan situasi ini lebih baik untuk menggunakan metode kedua pengujian.
Untuk menggunakan metode kedua sistem pengujian trader perlu membagi semua sejarah menjadi dua bagian - periode panjang dan pendek. Optimasi sistem dan pengaturan direalisasikan pada periode yang panjang. "Out-of-sample" pengujian direalisasikan pada periode singkat. Jangka waktu yang panjang berisi sekitar 80-90% dari seluruh sejarah kutipan. Setiap pedagang memutuskan sendiri apa yang bagian dari sejarah untuk menggunakan dan untuk tujuan apa.
Prinsip pengujian sangat sederhana - pertama-tama kita membuat optimasi sistem dan penyelesaian sistem pada jangka waktu yang panjang. Setelah memperoleh hasil yang kita pilih yang paling otentik dan meluncurkan pengujian sistem pada periode panjang yang sama. Jadi kita mendapatkan semua indeks dari sistem - pendapatan, faktor keuntungan, penarikan, jumlah transaksi dll menggambarkan perilaku sistem dalam sejarah.
Sekarang kita dapat menguji sistem ini pada periode pendek yang tidak berpartisipasi dalam sistem add-in (tes ini disebut "out-of-sample"). Setelah pengujian seperti sistem trader akan mendapatkan indeks baru dari sistem - laba, faktor keuntungan, penarikan dll
Semua Anda lakukan sekarang adalah untuk membandingkan perilaku sistem pada periode yang panjang saat uji coba "out-of-sample". Sistem ini harus menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Jika setidaknya salah satu parameter sistem jauh lebih buruk kita mungkin menganggap itu tidak bekerja dan untuk melakukan tes tambahan untuk membuktikannya.
Banyak pedagang mungkin berpendapat bahwa itu tidak benar untuk membandingkan hasil tes yang dilakukan pada berbagai periode sejarah. Memang benar karena semakin lama bagian dari sejarah berisi berbagai jenis pasar dan jenis: menurun dan menaik tren, flat dll selama lebih pendek "out-of-sample" periode mungkin berisi salah satu jenis.
Untuk membandingkan hasil analisis teknis dalam cara yang benar trader perlu untuk memilih dari periode yang lebih panjang periode sesuai dengan periode pengujian "out-of-aman" dan untuk membandingkan hasil ini. Sistem ini akan dianggap efektif hanya jika hasil tes "out-of-sample" tidak akan lebih buruk daripada periode yang dipilih oleh trader.
Trader dapat selalu melakukan investigasi tambahan dan lebih rumit untuk mengkonfirmasi atau menyangkal kondisi kerja sistem. Tapi pada tahap pertama pengujian yang disebutkan di atas akan cukup apalagi itu agak sederhana dan setiap pedagang dapat menggunakannya.
Satu saran lebih lanjut: tidak peduli seberapa baik adalah hasil dari pengujian sistem pada sejarah ia tidak pernah bisa 100% yakin bahwa sistem ini akan lebih efisien di pasar nyata. Oleh karena itu, sebelum memulai perdagangan sesuai dengan sistem trader harus menentukan kriteria berhenti perdagangan ini. Kriteria yang paling sederhana adalah penarikan - jika sistem telah melakukan penarikan lebih dalam di real account dari saat uji coba itu perlu untuk segera menghentikan perdagangan. Aturan sederhana ini akan membantu pedagang mulai menghindari kehilangan depositnya.
Trading Forex Saham